国家价值因子策略

该策略按席勒CAPE比率对各国股市进行排序。CAPE最低的国家被视为低估并买入，而昂贵市场被避开。此方法利用了低估市场长期跑赢的现象。

策略在每月的第一个交易日将资金平均分配到最便宜的国家。持仓规模基于投资组合价值，并在交易金额超过设定的美元下限时才执行。

细节

• 投资范围：一组代表各国的股票指数或ETF。
• 信号：买入CAPE比率最低的国家。
• 再平衡：每月第一个交易日。
• 仓位：仅做多。
• 参数：
  • Universe – 各国相关的证券。
  • MinTradeUsd – 最小交易金额（美元）。
  • CandleType – 使用的K线周期（默认1天）。
• 注意：示例代码仅为占位实现，实际策略需补充完整的因子计算。