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Betting Against Beta Stocks (C#)

作者 StockSharp

Betting Against Beta Stocks 策略 Betting Against Beta Stocks 策略在股票池中做多最低贝塔十分位并做空最高贝塔十分位，于每月的第一个交易日进行再平衡。 该方法利用低贝塔股票在风险调整后表现更优的现象，计算贝塔时需要一个基准证券。 详情 入场条件：每月选择低/高贝塔股票。 多空方向：双向。 退出条件：在下一次再平衡时调整仓位。 止损：无明确止损...

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Betting Against Beta Stocks (C#)

Betting Against Beta Stocks 策略

Betting Against Beta Stocks 策略在股票池中做多最低贝塔十分位并做空最高贝塔十分位，于每月的第一个交易日进行再平衡。

该方法利用低贝塔股票在风险调整后表现更优的现象，计算贝塔时需要一个基准证券。

详情

  • 入场条件：每月选择低/高贝塔股票。
  • 多空方向：双向。
  • 退出条件：在下一次再平衡时调整仓位。
  • 止损：无明确止损逻辑。
  • 默认值:
    • WindowDays = 252
    • Deciles = 10
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
    • MinTradeUsd = 100
  • 过滤器:
    • 分类: 统计
    • 方向: 双向
    • 指标: 贝塔
    • 止损: 否
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日线
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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