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Stochastic Implied Volatility Skew (C#)

作者 StockSharp

Stochastic Implied Volatility Skew 策略 Stochastic Implied Volatility Skew 策略基于 Stochastic Implied Volatility Skew。 当 Stochastic confirms trend changes 在日内（5m）数据上得到确认时触发信号，适合积极交易者。 止损依赖于 ATR 倍数以及 StochL...

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Stochastic Implied Volatility Skew (C#)

Stochastic Implied Volatility Skew 策略

Stochastic Implied Volatility Skew 策略基于 Stochastic Implied Volatility Skew。

当 Stochastic confirms trend changes 在日内（5m）数据上得到确认时触发信号，适合积极交易者。

止损依赖于 ATR 倍数以及 StochLength, StochK 等参数，可根据需要调整以平衡风险与收益。

详情

  • 入场条件：参见指标条件实现.
  • 多空方向：双向.
  • 退出条件：反向信号或止损逻辑.
  • 止损：是，基于指标计算.
  • 默认值:
    • StochLength = 14
    • StochK = 3
    • StochD = 3
    • IvPeriod = 20
    • StopLoss = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • 过滤器:
    • 分类: 趋势跟随
    • 方向: 双向
    • 指标: Stochastic, Skew
    • 止损: 是
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日内 (5m)
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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