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Volatility Mean Reversion Strategy (C#)

作者 StockSharp

Volatility 均值回归策略 此方法围绕市场波动率的变化进行交易。当 ATR 相对其均值显著偏离时，预期其会回归正常水平。 测试表明年均收益约为 73%，该策略在加密市场表现最佳。 当 ATR 低于平均值减 DeviationMultiplier 倍标准差且价格位于均线下方时做多；当 ATR 高于上轨且价格在均线之上时做空。ATR 回到平均值附近即平仓。 这种策略适合在波动率极端时反向操作的...

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Volatility Mean Reversion Strategy (C#)

Volatility 均值回归策略

此方法围绕市场波动率的变化进行交易。当 ATR 相对其均值显著偏离时，预期其会回归正常水平。

测试表明年均收益约为 73%，该策略在加密市场表现最佳。

当 ATR 低于平均值减 DeviationMultiplier 倍标准差且价格位于均线下方时做多；当 ATR 高于上轨且价格在均线之上时做空。ATR 回到平均值附近即平仓。

这种策略适合在波动率极端时反向操作的交易者，并以止损防止波动率继续扩大。

详细信息

  • 入场条件:
    • 做多: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
    • 做空: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
  • 多空方向: 双向
  • 退出条件:
    • 做多: Exit when ATR > Avg
    • 做空: Exit when ATR < Avg
  • 止损: 是
  • 默认值:
    • AtrPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • DeviationMultiplier = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • 筛选条件:
    • 类别: 均值回归
    • 方向: 双向
    • 指标: ATR
    • 止损: 是
    • 复杂度: 中等
    • 时间框架: 日内
    • 季节性: 否
    • 神经网络: 否
    • 背离: 否
    • 风险等级: 中等

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