CCI 均值回归策略

商品通道指数(CCI)用来衡量价格偏离其统计平均值的程度。当 CCI 大幅背离均值时，策略预期其在动能减弱后回归。

测试表明年均收益约为 151%，该策略在股票市场表现最佳。

当 CCI 低于均值减 DeviationMultiplier 倍标准差时做多；当 CCI 高于均值加同样倍数时做空。CCI 回到均值附近便平仓。

该系统适合短线逆势交易者，百分比止损可防止市场未能及时回归导致的风险。

详细信息

• 入场条件:
  • 做多: CCI < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • 做空: CCI > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• 多空方向: 双向
• 退出条件:
  • 做多: Exit when CCI > Avg
  • 做空: Exit when CCI < Avg
• 止损: 是
• 默认值:
  • CciPeriod = 20
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 筛选条件:
  • 类别: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: CCI
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等