Hurst Exponent Reversion 策略

该策略利用赫斯特指数检测市场是否具备均值回归特性。当指数低于0.5时，价格倾向回到平均值，可在极端处反向。

测试表明年均收益约为 121%，该策略在加密市场表现最佳。

当赫斯特指数低于0.5且收盘价在均线下方时做多；当指数低于0.5且收盘价在均线上方时做空。价格回到均线或指数升至阈值上方时平仓。

适合偏好统计倾向而非强趋势的交易者。百分比止损能在价格未能回归时提供保护。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Hurst < 0.5 && Close < MA
  • 空头: Hurst < 0.5 && Close > MA
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: Close >= MA 或 Hurst > 0.5
  • 空头: Close <= MA 或 Hurst > 0.5
• 止损: 百分比止损
• 默认值:
  • HurstPeriod = 100
  • AveragePeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mean Reversion
  • 方向: 双向
  • 指标: Hurst Exponent, MA
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等