CCI VWAP Strategy (C#)

作者 StockSharp

CCI VWAP 策略该策略利用CCI指标与VWAP寻找日内反转。当CCI跌破-100且价格低于VWAP时做多；当CCI升破+100且价格高于VWAP时做空。价格反向穿越VWAP时平仓。测试表明年均收益约为 70%，该策略在股票市场表现最佳。该方法适合喜欢在极端位置做反向交易的日内交易者，明确的止损有助于控制风险。细节入场条件: 多头: CCI < -100 && Price < V...

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CCI VWAP 策略

该策略利用CCI指标与VWAP寻找日内反转。当CCI跌破-100且价格低于VWAP时做多；当CCI升破+100且价格高于VWAP时做空。价格反向穿越VWAP时平仓。

测试表明年均收益约为 70%，该策略在股票市场表现最佳。

该方法适合喜欢在极端位置做反向交易的日内交易者，明确的止损有助于控制风险。

细节

入场条件:
- 多头: CCI < -100 && Price < VWAP
- 空头: CCI > 100 && Price > VWAP
多/空: 双向
离场条件:
- 多头: 价格上穿VWAP时平仓
- 空头: 价格下穿VWAP时平仓
止损: 是
默认值:
- CciPeriod = 20
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
过滤器:
- 类别: Mixed
- 方向: 双向
- 指标: CCI VWAP
- 止损: 是
- 复杂度: 中等
- 时间框架: 日内
- 季节性: 否
- 神经网络: 否
- 背离: 否
- 风险等级: 中等

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