ATR 疲劳策略

平均真实波幅（ATR）的突然飙升意味着波动扩大，但往往很快衰减。本策略寻找 ATR 高于其均线一定倍数的情况，配合反转蜡烛捕捉随后的回落。

测试表明年均收益约为 139%，该策略在股票市场表现最佳。

每根K线更新 ATR 及其平均值。如果 ATR 超过均值乘以设定倍数且蜡烛收盘方向与前一波相反，则开仓。止损也基于 ATR 倍数，将风险与当前波动联系起来。

仓位通常依靠止损退出，目标是利用波动爆发后迅速回调的机会。

细节

• 入场条件：ATR 高于均线且出现反转蜡烛。
• 多/空：双向。
• 退出条件：止损。
• 止损：有，基于 ATR。
• 默认值：
  • AtrPeriod = 14
  • AtrAvgPeriod = 20
  • AtrMultiplier = 1.5
  • MaPeriod = 20
  • StopLoss = 2%
  • CandleType = 5 分钟
• 过滤条件：
  • 类别: 反转
  • 方向: 双向
  • 指标: ATR, MA
  • 止损: 有
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 无
  • 神经网络: 无
  • 背离: 无
  • 风险级别: 中等