S# 4.2.3.4 ошибки в работе historyemulator

Михаил Сухов:

devruss: 2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume); this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);

Тоесть заявки вне рынка? Скорее всего тут рассинхронизация в отрисовке. Тоесть заявка исполняется по цене, когда рынок дойдет и рисуется с запозданием.

Выведи в лог в обработчике NewMyTrades: время сделки, текущее время, цену сделки и цены в стакане (или последнюю тиковую сделку).

• Естественно, лимитные заявки с далеким лимитом, эмулирующие заявки "по-рынку", будут вне рынка.
• Рассинхрона в отрисовке нет, я проверял. Там иногда по ТАКИМ ценам проходит, каких не было и не будет
• Пруф в виде лога сделаю чуть позже

Как ни странно, но уже на 10 мин свечках все ок, таких диких выбросов нет

devruss:

• Естественно, лимитные заявки с далеким лимитом, эмулирующие заявки "по-рынку", будут вне рынка.

Я не знаю что у тебя за рынок, но на известных мне биржах логика устроена не так. Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно.

devruss:

• Рассинхрона в отрисовке нет, я проверял. Там иногда по ТАКИМ ценам проходит, каких не было и не будет

Нужен лог, чтобы дальше анализировать проблему. Нет лога - нет предмета для дискуссий.

devruss: Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно.

• Ок, расскажи мне тогда пожалуйста как правильно реализовывать заявки "по-рынку".

• Вот лог. Но вначале картинка: http://gyazo.com/15e7d87fe5f1e5fb11e9a459345dff6b В данном примере робот умудрился купить по цене, которой не было еще 17 минут (!!!) - робот успел уже закрыть позицию раньше, чем рынок дошел до той цены, где был execution 12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Actual execution: 3466 last price: 3466.25 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Actual execution: 3468 last price: 3466.25 TEST - 12/18/2013 13:50:14 Actual execution: 3466 last price: 3466.25

Заявка была одна - покупка 4 контрактов "по рынку" 18.12.2013 13:50:13 4 3516.25 Buy Limit Done 18.12.2013 13:50:14

1. Код вывода в лог.
2. Почему только одна метка времени?
3. В лог добавь направление заявки.

Михаил Сухов:

devruss: Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно.

• Ок, расскажи мне тогда пожалуйста как правильно реализовывать заявки "по-рынку".

Код:

this.WhenNewMyTrades()
                .Do(TradeHandler)
                .Apply();

private void TradeHandler(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            Debug.WriteLine("TEST - {0} {1} Actual execution: {2} last price: {3} {4} ", trades.Last().Trade.Time, trades.Last().Order.Direction, trades.Last().Trade.Price, lastPrice, lastPriceTime);
}

Последняя цена и время запонимаются в обработчике индикаторов внутри стратегии.

12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3466.25 last price: 3466.25 12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3467.75 last price: 3466.25 12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:14 Buy Actual execution: 3466.00 last price: 3466.25 12/18/2013 13:50:13 Avg Entry price 3,467 on 4 volume

TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.25 last price: 3465.75 12/18/2013 13:50:43 TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.00 last price: 3465.75 12/18/2013 13:50:43 TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3463.50 last price: 3465.75 12/18/2013 13:50:43Avg Closing price 3,464 on -4 volume

http://gyazo.com/42d05b7097693c9dfb61eac2f8a88fdf

devruss: ODE0�

private void TradeHandler(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
   Debug.WriteLine("TEST - {0} {1} Actual execution: {2} last price: {3} {4} ", trades.Last().Trade.Time, trades.Last().Order.Direction, trades.Last().Trade.Price, Security.LastTrade, CurrentTime);
}

Все равно execution просто жуть, причеи стабильно хреново исполняет по ценам вне рынка...

TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3466.25 last price: 12/18/2013 13:50:13 0 3466.25 1 12/18/2013 03:50:13 
TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3467.75 last price: 12/18/2013 13:50:13 0 3466.25 1 12/18/2013 03:50:13 
TEST - 12/18/2013 13:50:14 Buy Actual execution: 3466.25 last price: 12/18/2013 13:50:13 0 3466.25 1 12/18/2013 03:50:14 

TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.25 last price: 12/18/2013 13:50:43 0 3465.75 3 12/18/2013 03:50:43 
TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.00 last price: 12/18/2013 13:50:43 0 3465.75 3 12/18/2013 03:50:43 
TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3463.50 last price: 12/18/2013 13:50:43 0 3465.75 3 12/18/2013 03:50:43 

5 бэктестов - цены не меняются. Но таких цен нет ни в прошлом, ни в будущем в пределах 30 минут...

Это при тестировании на свечках? Если включить тестирование на тиках?

Михаил Сухов: Это при тестировании на свечках? Если включить тестирование на тиках?

все тоже самое. вот еще пример (уже на тиках):

TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3493.00 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22 
TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3492.50 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22 
TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3492.25 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22 
TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3492.00 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22 

Версия 4.2.25, все тот же адский расколбас с трейдами абсолютно вне рынка На этот раз ETF - XLF, из 1сек данных S# делает минутные свечки, объемы там огромные, так что с ликвидностью все ок.

http://gyazo.com/75cc08306defa2d72e50516c97f68b3d

Сделки идут сильно мимо рынка