Некорректный расчет временной стоимости опциона


Некорректный расчет временной стоимости опциона
Atom
8/10/2013


Den

Avatar
В выложенных сорцах временная стоимость определяется так:

public static decimal GetTimeValue(this Security option)
{
option.CheckOption();
return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderlyingAsset().GetCurrentPrice());
}

Цена опционов мала относительно цены БА, при вычете цены базового актива получится большое отрицательное число.

Вариант, который будет работать всегда:

return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetIntrinsicValue());

Tags:


Thanks:


Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 8/10/2013
Reply


Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).
Thanks:

Den

Avatar
Date: 8/11/2013
Reply


Михаил Сухов Go to
Согласен, глупость написана.

А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка).


По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy