Тестирование на случайных величинах. StockSharp

Тестирование на случайных величинах

6/4/2012

Mikhail Sukhov

Хочу понять как это делают в своей практике другие? Для хохмы запустил два раза пример SampleEmulationTesting и мне выдало следующие:

Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее.

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

transdex

Date: 6/4/2012

Mikhail Sukhov

Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее.

Почему сразу рандомизатор? Возможно это последствия законов арксинуса. Особенно второго.

Thanks:

vlad1024

Date: 6/4/2012

Mikhail Sukhov

Хочу понять как это делают в своей практике другие? Для хохмы запустил два раза пример SampleEmulationTesting и мне выдало следующие:

Картинки диаметрально противоположные. Рандомизатор .NET ерунда однако. Видимо нужно что-то посложнее.

если брать конечную точку эквити, то при случайных входах, там будет нормальное распределение, то есть вероятность увидеть эквити > 0 примерно такая же как < 0. нужно знать мат ожидание и дисперсию приращений эквити, тогда можно посчитать вероятность, что данное значение получено чисто случайно, а так да, закон арксинуса в действии.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.