Обновление стакана во время обработки предыдущего обновления

Обновление стакана во время обработки предыдущего обновления - как отработает?

5/15/2012

Algonavt

Запущен экспорт стакана по DDE, настроен обработчик событий обновления стакана. Предположим, что активность торгов очень высокая, и очередное событие обновления стакана возникает ещё до того, как завершилась обработка предыдущего события.

Вопрос: что будет происходить в этом случае? Будет накапливаться очередь событий? Новые события будут игнорироваться до тех пор, пока не завершится обработка предыдущего события?

Пока только осваиваю, так что не пинайте, если очевтдные вещи спрашиваю. :)

Tags:

Quik

Thanks:

< 1 2

Algonavt

Date: 5/23/2012

ra81

Serg

ra81

Стакан работает не в потоке main вашей программы. Отсюда если ваша программа подвязывается на события обновления стакана то код выполняемый по событию будет тоже в том же потоке что и стакан. Отсюда если вы этот поток задержите, то и приход нового стакана задержится. А код с interlocked по факту задерживает поток стакана. Отсюда сама конструкция не думаю что функциональна вовсе.

Опять же нужно учесть разные устройства коннекторов, но я уверен что каждый новый стакан не приходит в отдельном новом потоке :). Отсюда таки конструкция бесполезна.

Спасибо за ваше мнение заставили меня задуматься)
А как можно всю эту теорию проверить?

Проверить легко. В теле обработки стакана поставить Thread.Sleep(100000) и на входе в функцию поставить Debug.WriteLine("Получил стакан.") перед проверкой if (inUse == 0)

Если будете видеть постоянно новые записи значит стакан приходит без задежек. Если будет пауза значит стакан блочится в теле вашей функции.

Сделал следующий код:

Code


trader.QuotesChanged += depths =>
			{
				if (!stakanStarted)
				{
					if (_security != null)
					{
						_depth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _security);
						
						if (_depth != null)
						{
							Console.WriteLine("Стакан для {0} появился.", _security.Code);
							stakanStarted = true;
							if (_portfolio != null && _security != null)
								waitHandle.Set();
						}
					}
				}
				// Обработка стаканов после запуска экспорта
				else
				{
					int inUse = Interlocked.CompareExchange(ref _inUse, 1, 0);
					Console.WriteLine("Стакан обновился!");
					if (inUse == 0)
					{
						try
						{
							Thread.Sleep(100000);
							var _bid = _depth.Security.BestBid.Price;
							var _ask = _depth.Security.BestAsk.Price;
							
							if (_bid != lastBid)
							{
								lastBid = _bid;
								updateRequired = true;
							}
							
							if (_ask != lastAsk)
							{
								lastAsk = _ask;
								updateRequired = true;
							}
							
							if (updateRequired)
							{
								updateRequired = false;
								currentTime = DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss.fff");
								Console.WriteLine("Time: {0} : Best Bid = {1}, Best Ask = {2}", currentTime, lastBid, lastAsk);
							}
						}
						catch (Exception onprE)
						{
							Console.WriteLine("Exception: " + onprE.ToString());
							// AddLog(StrategyErrorStates.Error, onprE.Message, this);
						}
						finally
						{
							Interlocked.Exchange(ref _inUse, 0);
						}
					}
				}
			};

Результат: сообщения "Стакан обновился" и форматированный вывод лучшей пары появляются на консоли раз в сто секунд.

В квике вижу, что спред прыгает, а в робота ничего не поступает. Вывод: блочится, выходит, экспорт стакана...

Thanks:

Serg

Date: 5/28/2012

А откуда вы подписываетесь на событие trader.QuotesChanged?

Thanks:

Algonavt

Date: 5/30/2012

Serg

А откуда вы подписываетесь на событие trader.QuotesChanged?

Для простоты (пока экспериментирую) всё действие происходит в main - точно так же, как в примере из стандартной поставки.

Thanks:

Serg

Date: 5/30/2012

Algonavt

Serg

А откуда вы подписываетесь на событие trader.QuotesChanged?

Тоесть это не внутри стратегии. Если так то параллельно работать не будет.

Thanks:

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.