Неправильно расчитывается прибыль стратегии Strategy.PnLManager.PnL


Неправильно расчитывается прибыль стратегии Strategy.PnLManager.PnL
Atom
4/17/2012


После перехода на версию 4.0.23, свойство стратегии PnLManager.PnL стало отображать что-то совсем не то. Использую фьючерс на индекс РТС.

Tags:


Thanks:


1 2  >
Alexander

Avatar
Date: 4/17/2012
Reply


Подробности требуются
Что не то, что должно отображать
Thanks:

FinDirector

Avatar
Date: 4/17/2012
Reply


Взял Excel-отчет одной из стратегий за вчерашний день. Ошибка не в отчете, при работе стратегии прибыль тоже не верно отображается.

В отчете такие сделки:

16.04.2012 13:00:01 155970 2 Продажа
16.04.2012 13:00:01 155970 1 Продажа
16.04.2012 23:00:01 154310 3 Покупка

и прибыль:
P&L: 996,0

Все позиции были закрыты. На калькуляторе прибыль получается 4 980 пунктов. Откуда берутся 996,0 не понятно.
Thanks:

hobo

Avatar
Date: 4/17/2012
Reply


На шаг цены видимо делится. Тоже заметил это, думал фича.
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 4/17/2012
Reply


Считается в рублях, но почему-то на число контрактов не умножилось. Бага.
Thanks:

hobo

Avatar
Date: 4/17/2012
Reply


Странно. Стабильно в 5 раз меньше показывает у меня для RI, по отношению к PnLManager 4.0.22 и ранее. С кратностью числу контрактов проблемы не вижу.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 4/17/2012
Reply


hobo Go to
Странно. Стабильно в 5 раз меньше показывает у меня для RI, по отношению к PnLManager 4.0.22 и ранее. С кратностью числу контрактов проблемы не вижу.


А в 4.1?
Thanks:

FinDirector

Avatar
Date: 4/17/2012
Reply


Чтобы в рублях считать, нужен столбец "Стоимость шага цены" в таблице инструментов. А документация 4.0.23 и Verifier его не требуют. Сейчас прибыль просто делится на шаг цены.
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 4/18/2012
Reply


Если квик - экспортируйте столбец "Стоимость шага цены", тогда будет считаться правильно.

P.S. В 4.1 этот столбец добавлен по умолчанию.
Thanks:

FinDirector

Avatar
Date: 4/18/2012
Reply


Alexander Mukhanchikov Go to
Если квик - экспортируйте столбец "Стоимость шага цены", тогда будет считаться правильно.

P.S. В 4.1 этот столбец добавлен по умолчанию.


Спасибо. Прибыль считается правильно.
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 4/18/2012
Reply


Решили столбец в 4.1 не добавлять
Так что хотите делать подсчёт - добавляйте ручками :)
Thanks:
1 2  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy