Альфа-Коннектор (dev, s# 4.1). StockSharp

Альфа-Коннектор (dev, s# 4.1)

3/26/2012

Sergey Masyura

В dev ветке на CodePlex идет работа по обновлению Альфа-Коннектора и приведению его в полностью рабочее состояние.

Последние изменения:
- Адаптирован под S# 4.1 в плане синхронизации объектов (использование ProcessSecurityAction, ProcessEvents, security.BeginUpdate() и др)
- Работа с API Альфа-Директ из специально выделенного потока, обработка торговых данных из второго специального потока.
- Отправление ордеров без блокировки, использование OrderConfirmed для получения id (работа с ордерами еще ведется)
- Работает подписка на trades для разных инструментов.

TODO:
- Механизм повторной регистрации ордера, если тот не был принят брокером по причине превышения числа транзакций в секунду.
- Поддержка всех типов ордеров (STP, STP + TARGET PROFIT, %TR)
- Преобразование id инструментов в формат, единый с Quik, Plaza, Smart.
- Тестирование стратегий котирования
- Тестирование strategy rules.
- todo

Замечания, пожелания, баги приветсвуются. Пожалуйста, пишите в комментариях. Если это кому-то надо, дело пойдет на порядок быстрее.

PS: Особая благодарность Родиону и альтернативному алфьа-коннектору за экономию времени по некоторым вопросам ( http://stocksharp.com/fo...l-fa-Konniektor/?page=2 ).

Tags:

AlfaDirect

Thanks:

OvcharenkoVI

1 2 >

Sergey Masyura

Date: 3/27/2012

Исправлена подписка на несколько инструментов http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15873

Thanks:

OvcharenkoVI

Sergey Masyura

Date: 3/27/2012

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15884

Сделана корректная отмена ордеров, находящихся в процессе регистрации (т.е. не имеющих id).

Можно писать код вида:

Code

_trader.RegisterOrder(order);
_trader.CancelOrder(order);

Такой код используется в котировании в том числе.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/27/2012

Sergey Masyura

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15884

Сделана корректная отмена ордеров, находящихся в процессе регистрации (т.е. не имеющих id).

Можно писать код вида:

Code

_trader.RegisterOrder(order);
_trader.CancelOrder(order);

Такой код используется в котировании в том числе.

Такого кода в котировании нет. После регистрации ожидается появление заявки. И только потом возможна отмена.

Thanks:

Sergey Masyura

Date: 3/27/2012

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15885

Добавлена поддержка ExpiryDate (даты истечения) при регистрации ордера. До этого использовалось CancelTime (время снятия заявки).

Thanks:

Sergey Masyura

Date: 3/27/2012

Mikhail Sukhov

Sergey Masyura

Code

_trader.RegisterOrder(order);
_trader.CancelOrder(order);

Такой код используется в котировании в том числе.

Такого кода в котировании нет. После регистрации ожидается появление заявки. И только потом возможна отмена.

Раньше был. Сейчас уже нет.

Thanks:

Sergey Masyura

Date: 3/27/2012

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15886

Исправлена подача ордеров типа Market. Спасибо за баг репорт Валерию ( http://stocksharp.com/users/390/ )

Thanks:

OvcharenkoVI

Date: 3/28/2012

В принципе Коннектор приходит в рабочее состояние, пригодное для релиза 4.1. огромное спасибо Сергею за подписку на несколько инструментов.

Thanks:

Sergey Masyura

Date: 3/28/2012

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15912

Добавлены AlfaLimitStopCondition, AlfaLimitStopTargetCondition, AlfaTrailingStopCondition. Регистрация стоп-лимит / стоп-лимит + цель заявок.

Примеры API подачи ордеров:

Code

          var order = new Order
          {
              Type = OrderTypes.Conditional,
              Portfolio = _portfolio,
              Security = _security,
              Volume = 1,
              Direction = OrderDirections.Buy,
              StopCondition = new AlfaLimitStopCondition
              {
                  StopPrice = textBoxBuyStopPrice.Text.To<double>(),
                  Slippage = Double.Parse(textBoxBuyStopSlippage.Text)
              }
          };

          _trader.RegisterOrder(order);

Code

          var order = new Order
          {
              Type = OrderTypes.Conditional,
              Portfolio = _portfolio,
              Security = _security,
              Volume = 1,
              Direction = OrderDirections.Buy,
              StopCondition = new AlfaLimitStopTargetCondition
              {
                  StopPrice = textBoxBuyStopTarget_Price.Text.To<double>(),
                  Slippage = textBoxBuyStopTarget_Slippage.Text.To<double>(),
                  TargetPrice = textBoxBuyStopTarget_Target.Text.To<double>()
              }
          };

          _trader.RegisterOrder(order);

Ближайшие таски:
- Отладка маркет котирования
- Распознавание типов ордеров при начальном чтении их из терминала при старте экспорта

Thanks:

OvcharenkoVI

Sergey Masyura

Date: 3/29/2012

http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15920
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15921
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15922

Исправлено получение позиций по инструментам (Trader.Positions и Trader.GetPosition()).

Thanks:

OvcharenkoVI

Date: 3/29/2012

Sergey Masyura

http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15920
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15921
http://stocksharp.codepl...changeset/changes/15922

Исправлено получение позиций по инструментам (Trader.Positions и Trader.GetPosition()).

В бешеном темпе работаешь )

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.