Вопросы новичка в S#

[quote=Valdis;5431]нет, это данные из таблицы позиции по деривативам ( DerivativePositionsTable ) т.е. колличество денег на счёте ММВБ и состояние портфеля мне понятно как отследить, а вот по бирже РТС -ФОРТС я не нашел таких же данных активная покупка/продажа это колличество лотов по инструменту выставленных мной на биржу. я так понимаю библиотека S# впервую очередь заточена для торговли акциями, а не фьючерсами. т.е. напрямую, указанными вами способами не получить данных по счетам ФОРТС , их видимо надо как то считывать самому из экспортируемой таблицы DerivativePositionsTable , если я ошибаюсь , поправьте меня и подскажите тогда как вытащить данные из этой таблицы ?[/quote]

1. Я торгую только на фортсе с помощью Stock# уже год. Он отлично заточен для торговли деривативами. Trader.GetPosition(Portfolio, Security) возвращает ту позицию, которая соответствует данному портфелю для заданного инструмента. А у вас он не возвращает для того же фьюча РТС позицию данным методом?

2. Суммируете оставшийся невыполненный объём в активных своих заявках. Если заявка бай - то +n оставшихся контрактов, если селл - то -n.

Alexander просто я подумал , раз есть уже экспортируемая изначально таблица DerivativePositionsTable то можно как то из неё получать данные по текущим чистым позициям и активная покупка/ продажа.....но раз так нельзя будем пробовать ваш способ. Благодарю за помощь

Насколько я понял, с помощью s# можно "выудить" любые данные из Квика. Попробуйте использовать CustomTables.

[quote=Valdis;5433]Alexander просто я подумал , раз есть уже экспортируемая изначально таблица DerivativePositionsTable то можно как то из неё получать данные по текущим чистым позициям и активная покупка/ продажа.....но раз так нельзя будем пробовать ваш способ. Благодарю за помощь[/quote]

Не то чтобы нельзя - как раз любую таблицу можно получить, как уже ответили. Просто так проще как я написал, без лишних заморочек. :)

снимал группу заявок по фильтру таким образом : _Trader.CancelOrders(false, _portfolio, null, null, _security); всё работало, но сегодня прямо в процессе работы вырубилось, причем обычные ордера регистрируются , а снять группу заявок на фортс не получается. ошибки не возвращает, причем в квике число полученных внешних транзакций при попытке снять ордера не меняется из чего я делаю вывод что до квика вобще ни чего не доходит. подскажите , в каком направлении копать ?

сам допетрил :) я изначально _portfolio.Name = "11005"; задавал таким неверным способом . непонятно только почему это вначале работало а потом отключилось. примеры из мануала рулят. Михаилу респект за библиотеку !

а как лучше отслеживать заявки? например, отсылается у меня заявка на продажу n лотов с ценой A. Через некоторое время произошла продажа n-2 лотов и мне нужно снять эту заявку и поставить новую, 2 лота по цене B. Искать их по таблице заявок с параметрами n и A? Или есть риск нарваться на другую, такую же?

[b]upd: [/b]точнее, даже не так. Заявок может быть несколько, самых разных, но по их исполнению (даже частичному) надо их заменять. Как это организовать?

[quote=D_Alex;5545]а как лучше отслеживать заявки? например, отсылается у меня заявка на продажу n лотов с ценой A. Через некоторое время произошла продажа n-2 лотов и мне нужно снять эту заявку и поставить новую, 2 лота по цене B. Искать их по таблице заявок с параметрами n и A? Или есть риск нарваться на другую, такую же?

[b]upd: [/b]точнее, даже не так. Заявок может быть несколько, самых разных, но по их исполнению (даже частичному) надо их заменять. Как это организовать?[/quote]

событие NewMyTrades в данном случае как раз то что надо

[quote=Alexander;5546][quote=D_Alex;5545]а как лучше отслеживать заявки? например, отсылается у меня заявка на продажу n лотов с ценой A. Через некоторое время произошла продажа n-2 лотов и мне нужно снять эту заявку и поставить новую, 2 лота по цене B. Искать их по таблице заявок с параметрами n и A? Или есть риск нарваться на другую, такую же?

[b]upd: [/b]точнее, даже не так. Заявок может быть несколько, самых разных, но по их исполнению (даже частичному) надо их заменять. Как это организовать?[/quote]

событие NewMyTrades в данном случае как раз то что надо[/quote]

спасибо! а статус заявки меняется тогда, когда она исполнена целиком (например, куплено 5 лотов), или частично (куплен хотя бы 1 лот)?

[quote=D_Alex;5563][quote=Alexander;5546][quote=D_Alex;5545]а как лучше отслеживать заявки? например, отсылается у меня заявка на продажу n лотов с ценой A. Через некоторое время произошла продажа n-2 лотов и мне нужно снять эту заявку и поставить новую, 2 лота по цене B. Искать их по таблице заявок с параметрами n и A? Или есть риск нарваться на другую, такую же?

[b]upd: [/b]точнее, даже не так. Заявок может быть несколько, самых разных, но по их исполнению (даже частичному) надо их заменять. Как это организовать?[/quote]

событие NewMyTrades в данном случае как раз то что надо[/quote]

спасибо! а статус заявки меняется тогда, когда она исполнена целиком (например, куплено 5 лотов), или частично (куплен хотя бы 1 лот)?[/quote]

Смотрите документацию, раздел Состояния заявок: [quote]Если заявка исполняется частично, то вызываются события ITrader...NewMyTrades о новых сделках по выставленной заявке, а так же событие ITrader...OrdersChanged, где передается уведомление об изменении баланса по заявке Order..::.Balance[/quote]

я что то не пойму , почему событие Trader.PositionsChanged вызывается и при выставлении заявок и при исполнении их и даже просто, когда ни чего с позициями/заявками не происходит ? причем в последнем случае это событие приходит с периодичностью примерно раз в минуту . подскажите в чем может быть проблема ? читал мануал но так и нашел точного определения - КОГДА НАДО ПОДПИСЫВАТЬСЯ на события Trader.NewPositions Trader.PositionsChanged Trader.OrdersChanged Trader.NewMyTrades Trader.NewOrders

до коннекта с квиком Trader.Connect(); или после ? или вобще без разницы ?