Премия малой капитализации (Python)

Стратегия Премия малой капитализации использует историческую склонность акций малых компаний опережать крупные. Вселенная делится по рыночной капитализации, портфель удерживает корзину малых компаний и шортит индекс крупных.

• Вход: отбор по рейтингу рыночной капитализации.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Выход: периодическая ребалансировка.

• Стопы: отсутствуют.

• Значения по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Фундаментальная

• Направление: Обе

• Индикаторы: Фундаментальные

• Стопы: Нет

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенции: Нет

• Уровень риска: Средний