Эффект коротких позиций

Стратегия Эффект коротких позиций использует уровень шортовой активности для прогнозирования доходности акций. Бумаги с низким числом дней до покрытия обычно обгоняют те, которые сильно зашорчены. Раз в месяц акции сортируются по показателю коротких позиций: покупаются наименьшие значения, а с высокими значениями продаются.

Детали

• Вход: ежемесячное ранжирование по коэффициенту коротких позиций или дням до покрытия.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Выход: ежемесячная ребалансировка.
• Стопы: отсутствуют.
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Фундаментальная
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Фундаментальные
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний