Ротация секторов по моментуму (Python)

Стратегия Ротация секторов по моментуму перераспределяет капитал между ETF секторов. В конце каждого месяца рассчитывается доходность за несколько окон. Покупаются самые сильные сектора, а слабые закрываются, что позволяет держать позицию только в лидерах.

• Вход: ежемесячное ранжирование ETF секторов по моментуму.

• Длинные/короткие позиции: только длинные.

• Выход: ежемесячная ребалансировка при смене лидеров.

• Стопы: отсутствуют.

• Значения по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Моментум

• Направление: Длинное

• Индикаторы: Ценовые

• Стопы: Нет

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенции: Нет

• Уровень риска: Средний