Фактор остаточного импульса

Стратегия Фактор остаточного импульса ранжирует бумаги по внешнему показателю остаточного импульса. В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля и продаются из нижнего.

Детали

• Вход: внешний источник данных об остаточном импульсе.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Выход: ребалансировка раз в месяц.
• Стопы: отсутствуют.
• Значения по умолчанию:
  • Decile = 10
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Фундаментальная
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Фундаментальные
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенции: Нет
  • Уровень риска: Средний