Фактор остаточного импульса (C#)

Стратегия Фактор остаточного импульса ранжирует бумаги по внешнему показателю остаточного импульса. В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля и продаются из нижнего.

• Вход: внешний источник данных об остаточном импульсе.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Выход: ребалансировка раз в месяц.

• Стопы: отсутствуют.

• Значения по умолчанию:

• Decile = 10

• MinTradeUsd = 200

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Фундаментальная

• Направление: Обе

• Индикаторы: Фундаментальные

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Дневной

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенции: Нет

• Уровень риска: Средний