Low Volatility Stocks Strategy (Python)

Эта защитная факторная стратегия опирается на "аномалию низкой волатильности" — наблюдение, что более спокойные акции часто приносят лучшую доходность на единицу риска. Волатильность вычисляется как стандартное отклонение дневных доходностей за скользящее окно (по умолчанию 60 торговых дней). В первый торговый день каждого месяца бумаги ранжируются по реализованной волатильности. Покупается дециль с наименьшей волатильностью и продаётся дециль с наибольшей, веса внутри групп равные. Позиции удерживаются до следующей ежемесячной перебалансировки, стопы не применяются. Тесты показывают более плавную доходность и меньшие просадки по сравнению с широким рынком, что делает стратегию привлекательной для инвесторов, ищущих снижение риска при сохранении доходности.

• Критерий входа: ежемесячная сортировка по волатильности; лонг нижний дециль, шорт верхний дециль

• Длинные/короткие: обе стороны

• Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка

• Стопы: нет

• Значения по умолчанию:

• VolWindowDays = 60

• Deciles = 10

• MinTradeUsd = 200

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1) [*]Фильтры:

• Категория: Волатильность

• Направление: Обе

• Индикаторы: Стандартное отклонение

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Низкий