Стратегия январского барометра (Python)

Январский барометр утверждает, что направление рынка в январе задаёт тон на весь год. Стратегия инвестирует в акционный ETF только если январь завершился ростом; иначе она держит денежный эквивалент. Решение принимается один раз в год и сохраняется до конца года. В первый торговый день февраля алгоритм измеряет совокупную доходность акционного ETF за январь. Если результат положительный и объём сделки превышает порог, покупается акционный ETF и удерживается до декабря. При отрицательном январе стратегия держит денежный ETF. Процедура повторяется ежегодно.

• Условия входа:

• В первый торговый день февраля вычислить доходность EquityETF за январь.

• Купить EquityETF, если доходность положительна и объём сделки >= MinTradeUsd; иначе держать CashETF. []Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше. []Условия выхода: Закрыть акционную позицию в последний торговый день года. []Стопы: Нет. []Параметры по умолчанию:

• EquityETF – ETF, представляющий рынок акций.

• CashETF – ETF денежного эквивалента.

• CandleType = 1 день.

• MinTradeUsd – минимальный объём сделки. [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность.

• Направление: Только лонг.

• Таймфрейм: Долгосрочный.

• Ребалансировка: Ежегодно.