Стратегия разворота по F-Score (Python)

Стратегия сочетает фундаментальный показатель Piotroski F-Score и краткосрочный ценовой разворот. Каждый месяц она покупает наиболее упавшую акцию среди компаний с высоким F-Score и при необходимости шортит лидера роста с низким F-Score. Предполагается, что финансово устойчивые фирмы быстро восстанавливаются после временного снижения, а слабые компании склонны возвращаться после рывка. В первый торговый день месяца алгоритм ранжирует вселенную по месячной доходности. Он открывает лонг в бумаге с минимальным доходом при FScore >= FHi и, при наличии, шортит бумагу с максимальной доходностью при FScore <= FLo. Позиции удерживаются один месяц.

• Условия входа:

• Лонг: среди бумаг с FScore >= FHi купить инструмент с наименьшей доходностью Lookback, если объём сделки >= MinTradeUsd.

• Шорт (опционально): среди бумаг с FScore <= FLo продать инструмент с наибольшей доходностью. []Длинные/короткие: Лонг и шорт. []Условия выхода: Закрыть все позиции при следующей ежемесячной ребалансировке. []Стопы: Нет. []Параметры по умолчанию:

• Universe – список оцениваемых бумаг.

• Lookback = 21 день.

• FHi = 7.

• FLo = 3.

• CandleType = 1 день.

• MinTradeUsd – минимальный объём сделки. [*]Фильтры:

• Категория: Реверсия.

• Направление: Лонг и шорт.

• Таймфрейм: Краткосрочный.

• Ребалансировка: Ежемесячно.