Стратегия фактора моментума валют

Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с худшей — продаются в равных объёмах.

Моментум оценивается по дневным свечам, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца. Заявки меньшие минимального долларового порога игнорируются, чтобы снизить шум.

Детали

• Вселенная: список валютных пар или ETF.
• Сигнал: длинные позиции в K валют с максимальным моментумом и короткие в K с минимальным.
• Период: доходность считается по Lookback дневным свечам (по умолчанию 252).
• Перебалансировка: ежемесячно.
• Позиционирование: длинные и короткие позиции, долларово‑нейтральные.
• Параметры:
  • Universe – торгуемые валютные инструменты.
  • Lookback – количество свечей для расчёта моментума.
  • K – число активов в длинной и короткой части.
  • MinTradeUsd – минимальный размер сделки.
  • CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные).
• Примечание: В примере отсутствует полноценный расчёт моментума и требуется доработка.