Стратегия фактора моментума валют (C#)

Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с худшей — продаются в равных объёмах. Моментум оценивается по дневным свечам, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца. Заявки меньшие минимального долларового порога игнорируются, чтобы снизить шум.

• Вселенная: список валютных пар или ETF.

• Сигнал: длинные позиции в K валют с максимальным моментумом и короткие в K с минимальным.

• Период: доходность считается по Lookback дневным свечам (по умолчанию 252).

• Перебалансировка: ежемесячно.

• Позиционирование: длинные и короткие позиции, долларово‑нейтральные.

• Параметры:

• Universe – торгуемые валютные инструменты.

• Lookback – количество свечей для расчёта моментума.

• K – число активов в длинной и короткой части.

• MinTradeUsd – минимальный размер сделки.

• CandleType – тип свечей (по умолчанию дневные). [*]Примечание: В примере отсутствует полноценный расчёт моментума и требуется доработка.