Стратегия Consistent Momentum (Python)

Consistent Momentum выбирает инструменты, которые демонстрируют устойчивый импульс в двух временных окнах, и ребалансирует портфель раз в месяц. Каждая транша удерживается фиксированное количество месяцев, а капитал распределяется поровну между длинными и короткими корзинами.

• Условия входа: В первый торговый день месяца покупаются бумаги из верхнего дециля по двум мерам импульса и продаются бумаги из нижнего дециля.

• Длинные/короткие: Оба направления.

• Условия выхода: Позиции закрываются после истечения периода удержания или при очередной ребалансировке.

• Стопы: Явная логика стопов отсутствует; размер позиции определяется долларовым распределением.

• Значения по умолчанию:

• LookbackDays = 7 * 21

• HoldingMonths = 6

• MinTradeUsd = 50

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Моментум

• Направление: Оба

• Индикаторы: Ценовой импульс

• Стопы: Нет

• Сложность: Продвинутая

• Таймфрейм: Дневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний