Коммодити-моментум (Python)

Стратегия Commodity Momentum покупает товары с наибольшим 12-месячным моментумом (исключая последний месяц). Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца. Тестирование показывает среднегодовую доходность около 10%. Лучше всего работает на диверсифицированных товарных рынках. Позиции корректируются раз в месяц; внутридневные сигналы не используются.

• Условия входа: Покупка топ-TopN товаров по 12-месячному моментуму без последнего месяца.

• Длинные/короткие позиции: Только длинные.

• Условия выхода: Перебалансировка в следующую запланированную дату.

• Стопы: Явная логика стопов отсутствует.

• Значения по умолчанию:

• TopN = 5

• MinTradeUsd = 200

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Momentum

• Направление: Лонг

• Индикаторы: Цена

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Дневной

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний