Ставка против беты (акции)

Стратегия Betting Against Beta Stocks покупает акции с наименьшей бетой и продаёт с наибольшей бетой. Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца.

Подход использует аномалию, при которой низкобетовые акции демонстрируют лучшую доходность с учётом риска. Для расчёта беты требуется эталонная бумага.

Подробности

• Условия входа: ежемесячный выбор акций с низкой/высокой бетой.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: позиции корректируются при следующей перебалансировке.
• Стопы: явная логика стопов отсутствует.
• Значения по умолчанию:
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• Фильтры:
  • Категория: Статистическая
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Бета
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний