Стратегия Asset Growth Effect (Python)

Стратегия покупает акции компаний с наименьшим ростом совокупных активов и продаёт в шорт бумаги с наибольшим ростом активов. Портфель ребалансируется ежегодно в июле по обновлённым фундаментальным данным. Тесты показывают среднюю годовую доходность около 15%. Лучше всего работает на рынке акций. Рост активов вычисляется по бухгалтерской отчётности. Бумаги ранжируются по квантилям, покупается нижний квантиль и продаётся верхний. Весовые коэффициенты подбираются для заданного плеча и пересчитываются ежегодно.

• Критерии входа:

• Лонг: акция в квантиле с наименьшим ростом активов;

• Шорт: акция в квантиле с наибольшим ростом активов. []Направление: Лонг и шорт. []Критерии выхода: Перебалансировка раз в год. []Стопы: Нет. []Значения по умолчанию:

• Quantiles = 10

• Leverage = 1m

• MinTradeUsd = 50m

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Фундаментальная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Фундаментальные данные

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Долгосрочный

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний