RSI и открытый интерес по опционам

Стратегия RSI Option Open Interest использует RSI и данные по открытому интересу опционов. Сигналы формируются, когда Option подтверждает смену тренда на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров RsiPeriod, CandleType. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 130%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • RsiPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • OiPeriod = 20
  • OiDeviationFactor = 2m
  • StopLoss = 2m
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Option, Open, Interest
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний