Hull MA и пробой подразумеваемой волатильности

Стратегия Hull MA Implied Volatility Breakout использует Hull MA для поиска пробоев подразумеваемой волатильности. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают возможности пробоя на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров HmaPeriod, IVPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 121%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • HmaPeriod = 9
  • IVPeriod = 20
  • IVMultiplier = 2m
  • StopLossAtr = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: multiple indicators
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (15m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний