Hull MA и сжатие волатильности (Python)

Стратегия Hull MA Volatility Contraction использует скользящую среднюю Hull с фильтром сжатия волатильности. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают паттерны сжатия волатильности на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров HmaPeriod, AtrPeriod. Значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• HmaPeriod = 9

• AtrPeriod = 14

• VolatilityContractionFactor = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: multiple indicators

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (15m)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний