MACD и скрытая модель Маркова

Стратегия MACD Hidden Markov Model построена на индикаторе MACD с использованием скрытой модели Маркова.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 61%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сигналы формируются, когда модель Маркова подтверждает изменение тренда на внутридневных данных (5м). Такой метод подходит активным трейдерам.

Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров MacdFast, MacdSlow. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

Подробности

• Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • MacdFast = 12
  • MacdSlow = 26
  • MacdSignal = 9
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • HmmHistoryLength = 100
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Markov
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Да
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний