Фильтр волатильности CCI

Стратегия CCI Volatility Filter основана на индексе товарного канала (CCI) с фильтром волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 58%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой метод подходит активным трейдерам.

Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров CciPeriod, AtrPeriod. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

Подробности

• Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • CciPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: несколько индикаторов
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний