Фильтр импульса Supertrend (Python)

Стратегия Supertrend Momentum Filter основана на индикаторах Supertrend и Momentum. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают фильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой метод подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров SupertrendPeriod, SupertrendMultiplier. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

• Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• SupertrendPeriod = 10

• SupertrendMultiplier = 3.0m

• MomentumPeriod = 14

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: несколько индикаторов

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (5м)

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний