Прорыв волатильности по полосам Боллинджера

Стратегия Bollinger Volatility Breakout основана на пробое полос Боллинджера с подтверждением волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 181%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сигналы генерируются, когда полосы Боллинджера подтверждают возможность пробоя на внутридневных данных (5м). Такой метод подходит активным трейдерам.

Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров BollingerPeriod, BollingerDeviation. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

Подробности

• Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • AtrDeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Bollinger
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний