Фильтр волатильности по показателю Херста (Python)

Стратегия Hurst Exponent Volatility Filter использует показатель Херста вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий. Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами. Стратегия предназначена для трейдеров, уделяющих внимание контролю риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение HurstPeriod = 100.

• Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.

• Длинные/Короткие: Оба направления.

• Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• HurstPeriod = 100

• MAPeriod = 20

• ATRPeriod = 14

• StopLoss = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Средневозвратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Hurst

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний