Парный трейдинг с фильтром волатильности (C#)

Стратегия Pairs Trading Volatility Filter использует пары вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий. Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами. Подходит трейдерам, для которых важен контроль риска: стратегия выходит из позиции, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение LookbackPeriod = 20.

• Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.

• Длинные/Короткие: Оба направления.

• Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• EntryThreshold = 2.0m

• ExitThreshold = 0.0m

• StopLossPercent = 2.0m [*]Фильтры:

• Категория: Средневозвратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Pairs

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний