Средняя коррекция ширины Кельтнера

Стратегия Keltner Width Mean Reversion фокусируется на экстремальных значениях канала Кельтнера, чтобы воспользоваться возвратом к среднему. Значительные отклонения от обычного уровня редко длятся долго.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 160%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Сделки открываются, когда индикатор сильно удаляется от своей средней и затем начинает разворачиваться. Возможны длинные и короткие позиции с защитным стопом.

Подходит свинг-трейдерам, ожидающим колебаний. Закрытие происходит, когда канал Кельтнера возвращается к балансу. Начальный параметр EmaPeriod = 20.

Подробности

• Условие входа: Индикатор пересекается обратно к среднему.
• Лонг/Шорт: Оба направления.
• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • KeltnerMultiplier = 2.0m
  • WidthLookbackPeriod = 20
  • WidthDeviationMultiplier = 2.0m
  • AtrStopMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Keltner
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний