Прорыв наклона CCI

Стратегия CCI Slope Breakout отслеживает скорость изменения индекса товарного канала. Необычно крутой наклон говорит о начале нового тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 94%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Вход происходит, когда наклон превышает типичный уровень на несколько стандартных отклонений, и открывается позиция в направлении ускорения с защитным стопом.

Стратегия предназначена для активных трейдеров, стремящихся рано войти в тренд. Позиции закрываются, когда наклон возвращается к нормальным значениям. Значение по умолчанию CciPeriod = 20.

Подробности

• Условие входа: Индикатор превышает среднее значение на величину коэффициента отклонения.
• Лонг/Шорт: Оба направления.
• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • CciPeriod = 20
  • SlopePeriod = 20
  • BreakoutMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Прорыв
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: CCI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний