Прорыв наклона VWAP

Стратегия VWAP Slope Breakout отслеживает скорость изменения VWAP. Необычно крутой наклон говорит о формировании нового тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 133%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Вход совершается, когда наклон превышает свой типичный уровень на несколько стандартных отклонений. Торговля ведётся в направлении ускорения с защитным стопом.

Подходит активным трейдерам, желающим рано войти в тренд. Позиции закрываются, когда наклон возвращается к нормальным значениям. Значение по умолчанию LookbackPeriod = 20.

Подробности

• Условие входа: Индикатор превышает среднее значение на величину коэффициента отклонения.
• Лонг/Шорт: Оба направления.
• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Прорыв
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: VWAP
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний