Волатильностно-адаптированный моментум

Стратегия Volatility Adjusted Momentum отслеживает резкие расширения показателя волатильности. Когда значения выходят за средний диапазон, цена часто начинает новое движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 130%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Позиция открывается, когда индикатор пробивает диапазон, вычисленный по последним данным и умноженный на коэффициент отклонения. Возможна торговля в обе стороны со стопом.

Система подходит трейдерам, работающим по моментуму и ищущим ранние прорывы. Сделки закрываются, когда волатильность возвращается к среднему. Значение по умолчанию MomentumPeriod = 14.

Подробности

• Условие входа: Индикатор превышает среднее значение на величину коэффициента отклонения.
• Лонг/Шорт: Оба направления.
• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • MomentumPeriod = 14
  • AtrPeriod = 14
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • StopLoss = new Unit(2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Прорыв
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Volatility
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний