Волатильностно-адаптированный моментум (C#)

Стратегия Volatility Adjusted Momentum отслеживает резкие расширения показателя волатильности. Когда значения выходят за средний диапазон, цена часто начинает новое движение. Позиция открывается, когда индикатор пробивает диапазон, вычисленный по последним данным и умноженный на коэффициент отклонения. Возможна торговля в обе стороны со стопом. Система подходит трейдерам, работающим по моментуму и ищущим ранние прорывы. Сделки закрываются, когда волатильность возвращается к среднему. Значение по умолчанию MomentumPeriod = 14.

• Условие входа: Индикатор превышает среднее значение на величину коэффициента отклонения.

• Лонг/Шорт: Оба направления.

• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• MomentumPeriod = 14

• AtrPeriod = 14

• LookbackPeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2m

• StopLoss = new Unit(2

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Прорыв

• Направление: Оба

• Индикаторы: Volatility

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний