Стратегия прорыва Williams %R (Python)

Эта стратегия ищет всплески импульса, наблюдая за индикатором Williams %R относительно его исторического среднего. Когда осциллятор выходит далеко за пределы типичных значений, это может указывать на начало сильного движения. Длинная позиция открывается, когда %R поднимается выше среднего плюс Multiplier, умноженный на оценку стандартного отклонения. Короткая позиция берется, когда %R опускается ниже среднего минус тот же множитель. Сделка закрывается, когда %R возвращается к своему среднему или срабатывает стоп‑лосс. Подход рассчитан на трейдеров прорывов, которые хотят раннего участия в зарождающемся тренде. Риск по позиции управляется процентным стопом от цены входа.

• Условия входа:

• Лонг: %R > Avg + Multiplier * StdDev

• Шорт: %R < Avg - Multiplier * StdDev []Длинные/короткие: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: выход при %R < Avg

• Шорт: выход при %R > Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Значения по умолчанию:

• WilliamsRPeriod = 14

• AvgPeriod = 20

• Multiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Breakout

• Направление: оба

• Индикаторы: Williams %R

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний