Стратегия средневозврата на основе волатильности

Этот подход торгует вокруг колебаний рыночной волатильности. Когда ATR значительно отклоняется от своей скользящей средней, это указывает, что волатильность стала необычно высокой или низкой и может вернуться к норме.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 73%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия открывает длинную позицию, когда ATR опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена находится ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда ATR превышает верхнюю границу и цена выше средней. Позиции закрываются, когда ATR возвращается к своему среднему уровню.

Такие настройки подходят трейдерам, которые предпочитают торговать против экстремумов волатильности, а не по направлению цены. Защитный стоп‑лосс используется на случай, если волатильность продолжит расти.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • Шорт: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: выход при ATR > Avg
  • Шорт: выход при ATR < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Значения по умолчанию:
  • AtrPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: оба
  • Индикаторы: ATR
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний