Стратегия средневозврата на основе волатильности (Python)

Этот подход торгует вокруг колебаний рыночной волатильности. Когда ATR значительно отклоняется от своей скользящей средней, это указывает, что волатильность стала необычно высокой или низкой и может вернуться к норме. Стратегия открывает длинную позицию, когда ATR опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена находится ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда ATR превышает верхнюю границу и цена выше средней. Позиции закрываются, когда ATR возвращается к своему среднему уровню. Такие настройки подходят трейдерам, которые предпочитают торговать против экстремумов волатильности, а не по направлению цены. Защитный стоп‑лосс используется на случай, если волатильность продолжит расти.

• Условия входа:

• Лонг: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA

• Шорт: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA []Длинные/короткие: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: выход при ATR > Avg

• Шорт: выход при ATR < Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Значения по умолчанию:

• AtrPeriod = 14

• AveragePeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: оба

• Индикаторы: ATR

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний