Стратегия возврата по стохастику (Python)

Стратегия сравнивает значение стохастического осциллятора с его собственной скользящей средней, чтобы выявить чрезмерные колебания. Когда %K отклоняется на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается возврат индикатора к обычным значениям. Длинная сделка совершается, когда %K падает ниже нижней полосы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка происходит, когда %K превышает верхнюю полосу. Позиции закрываются, как только %K пересекает свою среднюю линию. Метод предназначен для краткосрочных трейдеров, любящих торговать на перекупленности и перепроданности. Стоп‑лосс защищает от устойчивого импульса, который не стремится к возврату.

• Условия входа:

• Long: %K < Avg − Multiplier * StdDev

• Short: %K > Avg + Multiplier * StdDev []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при %K > Avg

• Short: выход при %K < Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• StochPeriod = 14

• KPeriod = 3

• DPeriod = 3

• AveragePeriod = 20

• Multiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Возврат к среднему

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Стохастик

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний