Бета‑нейтральный арбитраж (C#)

Стратегия стремится извлечь выгоду из ценовых различий между двумя бумагами, одновременно нейтрализуя общую бета‑подверженность рынку. Корректируя позиции в соответствии с бета каждого актива к общему индексу, портфель остаётся нечувствительным к движению рынка в целом. Длинный спред открывается, когда скорректированная по бета цена одного актива ниже, а другого выше средней более чем на две стандартные девиации. Короткий спред делается наоборот при отклонении выше средней. Сделки закрываются, когда бета‑спред возвращается к своему среднему. Бета‑нейтральный арбитраж широко применяется хедж‑фондами, ищущими относительную стоимость без направленного риска. Стоп‑лосс применяется, если спред продолжает расширяться вместо схождения.

• Условия входа:

• Long: бета‑спред < среднее − 2*StdDev

• Short: бета‑спред > среднее + 2StdDev []Long/Short: обе стороны. [*]Условия выхода:

• Long: выход при приближении спреда к среднему

• Short: выход при приближении спреда к среднему []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

• LookbackPeriod = 20

• StopLossPercent = 2m [*]Фильтры:

• Категория: Арбитраж

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Бета‑спред

• Стопы: Да

• Сложность: Продвинутая

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Высокий