Арбитраж волатильности по перекосу (C#)

Эта стратегия с использованием опционов отслеживает разницу в подразумеваемой волатильности между двумя страйками. Когда перекос значительно отклоняется от своей исторической средней, открывается позиция в ожидании его возврата. При «длинном» перекосе покупается опцион с более дешёвой волатильностью и продаётся опцион с дорогой, когда перекос превышает среднее на Threshold стандартных отклонений. «Короткий» перекос делает противоположное, когда значение уходит ниже среднего на ту же величину. Позиции закрываются, когда перекос возвращается к среднему уровню. Стратегия рассчитана на опытных трейдеров, знакомых с опционной оценкой. Стоп‑лосс применяется для защиты от устойчивых изменений ожиданий волатильности.

• Условия входа:

• Long: перекос волатильности > среднее + Threshold * StdDev

• Short: перекос волатильности < среднее − Threshold * StdDev []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при возвращении перекоса к среднему

• Short: выход при возвращении перекоса к среднему []Стопы: да, процентный стоп‑лосс по опционной позиции. []Параметры по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• Threshold = 2m

• StopLossPercent = 2m [*]Фильтры:

• Категория: Арбитраж

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Перекос волатильности

• Стопы: Да

• Сложность: Продвинутая

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Высокий