Стратегия дельта‑нейтрального арбитража (Python)

Эта арбитражная стратегия торгует спред между двумя коррелированными активами, поддерживая общую позицию близкой к дельта‑нейтральной. Балансируя длинную позицию по одному активу короткой по другому, она пытается заработать на возврате спреда к среднему, а не на движении рынка. Длинный спред открывается, когда z‑значение разницы цен падает ниже -EntryThreshold. Первый актив покупается, а второй продаётся в равном объёме. Короткий спред делает наоборот, когда z‑значение превышает положительный порог. Сделка закрывается, когда спред возвращается к скользящей средней. Дельта‑нейтральная торговля популярна среди количественных трейдеров, стремящихся к низкой волатильности. Несмотря на хеджирование, применяется стоп‑лосс для защиты от сильного расхождения цен.

• Условия входа:

• Long: Z‑скор спреда < -EntryThreshold

• Short: Z‑скор спреда > EntryThreshold []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход, когда спред вновь пересекает среднее снизу вверх

• Short: выход, когда спред пересекает среднее сверху вниз []Стопы: да, процентный стоп‑лосс по значению спреда. []Параметры по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• EntryThreshold = 2m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Арбитраж

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Статистика спреда

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Средний