Стратегия разворота по автокорреляции (Python)

Стратегия анализирует краткосрочную автокорреляцию цены, чтобы оценить вероятность разворота последнего движения. Отрицательная автокорреляция означает, что последовательные изменения цены склонны чередоваться, создавая условия для возврата к среднему. Когда вычисленная автокорреляция опускается ниже порога и цена находится ниже скользящей средней, система покупает в ожидании отскока. Если автокорреляция отрицательная и цена выше средней, открывается короткая позиция. Выход происходит, когда цена пересекает среднюю или автокорреляция поднимается выше порога. Подход предназначен для трейдеров, ищущих статистические преимущества, а не графические паттерны. Для защиты от устойчивого тренда применяется процентный стоп‑лосс.

• Условия входа:

• Long: автокорреляция < Threshold && закрытие < MA

• Short: автокорреляция < Threshold && закрытие > MA []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при закрытии > MA или автокорреляции > Threshold

• Short: выход при закрытии < MA или автокорреляции > Threshold []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• AutoCorrPeriod = 20

• AutoCorrThreshold = -0.3m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Возврат к среднему

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Автокорреляция, MA

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний