Стратегия возврата по показателю Херста

Подход использует показатель Херста, чтобы определить, когда рынок ведёт себя как среднеобращающийся. Значения ниже 0.5 подразумевают склонность цены возвращаться к среднему, что создаёт возможности для контртрендовых сделок.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 121%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Длинная позиция открывается, когда значение Херста ниже 0.5 и цена закрывается ниже скользящей средней. Короткая позиция — когда Херст ниже 0.5 и закрытие выше средней. Позиции закрываются, когда цена возвращается к средней линии или показатель Херста поднимается выше порога.

Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим статистические закономерности сильным трендам. Защитный стоп‑лосс оберегает от затяжных движений без возврата.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: Hurst < 0.5 && закрытие < MA
  • Short: Hurst < 0.5 && закрытие > MA
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при закрытии >= MA или Hurst > 0.5
  • Short: выход при закрытии <= MA или Hurst > 0.5
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • HurstPeriod = 100
  • AveragePeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Показатель Херста, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний