Стратегия возврата по показателю Херста (C#)

Подход использует показатель Херста, чтобы определить, когда рынок ведёт себя как среднеобращающийся. Значения ниже 0.5 подразумевают склонность цены возвращаться к среднему, что создаёт возможности для контртрендовых сделок. Длинная позиция открывается, когда значение Херста ниже 0.5 и цена закрывается ниже скользящей средней. Короткая позиция — когда Херст ниже 0.5 и закрытие выше средней. Позиции закрываются, когда цена возвращается к средней линии или показатель Херста поднимается выше порога. Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим статистические закономерности сильным трендам. Защитный стоп‑лосс оберегает от затяжных движений без возврата.

• Условия входа:

• Long: Hurst < 0.5 && закрытие < MA

• Short: Hurst < 0.5 && закрытие > MA []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при закрытии >= MA или Hurst > 0.5

• Short: выход при закрытии <= MA или Hurst > 0.5 []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• HurstPeriod = 100

• AveragePeriod = 20

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Возврат к среднему

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Показатель Херста, MA

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний