Стратегия возврата к среднему по ATR (Python)

Стратегия измеряет, насколько далеко цена отклоняется от скользящей средней относительно текущей волатильности. Индикатор ATR позволяет адаптировать порог: во времена повышенной активности он увеличивается, а в спокойные периоды уменьшается. Длинная позиция открывается, когда закрытие оказывается ниже скользящей средней более чем на Multiplier величин ATR. Короткая позиция — когда закрытие выше средней на ту же величину. Позиции закрываются, как только цена возвращается к средней. Эта техника рассчитана на краткосрочных трейдеров, ожидающих возврата цены после чрезмерных движений. Стоп, основанный на ATR, делает риск пропорциональным рыночной волатильности.

• Условия входа:

• Long: закрытие < MA − Multiplier * ATR

• Short: закрытие > MA + Multiplier * ATR []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при закрытии >= MA

• Short: выход при закрытии <= MA []Стопы: да, по умолчанию около **2ATR**. [*]Параметры по умолчанию:

• MaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• Multiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Возврат к среднему

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: MA, ATR

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний